OKX (原OKEX) 自动交易策略设置详解：量化交易入门指南
对于希望在加密货币市场实现更高效、更智能交易的投资者来说，自动交易策略无疑是一个强大的工具。 OKX (原OKEX) 作为领先的数字资产交易平台，提供了便捷的自动交易功能，允许用户预设交易规则，让程序自动执行，从而解放双手，抓住市场机会。本文将深入讲解如何在OKX平台上设置自动交易策略，助您轻松入门量化交易。
一、策略交易的优势
在开始深入配置策略交易之前，充分理解其所具备的显著优势至关重要。策略交易，也称为量化交易或算法交易，利用预先设定的规则和算法自动执行交易，为交易者提供了传统手动交易方式所不具备的诸多优点。
- 彻底解放双手，实现自动化交易： 策略交易系统能够24小时不间断运行，无需交易者时刻紧盯市场行情。一旦满足预设的交易条件，系统将自动执行买卖操作，极大地节省了时间和精力，使交易者能够专注于其他重要事务。
- 消除情绪干扰，规避非理性决策： 人性在交易中往往表现出贪婪、恐惧等弱点，这些情绪容易导致冲动和非理性的交易决策。策略交易通过严格执行预先设定的规则，完全避免了情绪因素的干扰，确保交易决策的客观性和一致性，从而提高交易的成功率。
- 强大的回测功能，助力策略优化： 策略交易平台通常提供强大的回测功能，允许交易者使用历史市场数据模拟策略的表现。通过回测，交易者可以评估策略在不同市场条件下的盈利能力和风险水平，并据此调整策略参数，优化交易规则，从而提升策略的稳健性和盈利能力。回测结果可以帮助交易者更好地了解策略的潜在风险和收益，并做出更明智的投资决策。
- 多策略并行运行，有效分散投资风险： 策略交易允许交易者同时运行多个不同的策略，每个策略可以针对不同的市场情况或交易品种进行优化。通过多策略并行，可以将资金分配到不同的策略中，从而分散投资风险，降低单一策略失效带来的损失。这种多元化的策略组合能够更好地适应市场的变化，提高整体投资组合的稳定性和盈利能力。
二、OKX策略交易功能概览
OKX提供的策略交易功能旨在帮助用户更高效、更便捷地进行加密货币交易，其核心优势在于自动化执行、风险控制和策略多样性。 主要包含以下几个关键模块，每个模块都针对不同的市场情况和投资偏好设计：
- 网格交易: 这是一种经典的量化交易策略，尤其适用于震荡市场。用户需要设置价格的上限和下限，以及网格的数量。系统会在设定的价格区间内自动挂买单和卖单。当价格下跌并触及买单时，系统会自动买入；当价格上涨并触及卖单时，系统会自动卖出，从而在价格的波动中赚取利润。网格交易的关键在于参数设置，包括价格区间、网格密度和单笔交易量。合理的参数设置可以最大化收益并降低风险。
- 定投策略: 定投，也称为平均成本法，是一种长期投资策略。用户设定投资的周期（例如每周、每月）和每次投资的金额，系统会自动在设定的时间买入指定的加密货币。定投策略的核心优势在于分散投资风险，降低择时难度，适合长期看好某个加密货币价值的投资者。即使市场短期下跌，长期坚持定投也能有效降低平均购买成本。
- 冰山委托: 当用户需要交易大额订单时，直接挂出大单可能会对市场价格产生较大的冲击，导致滑点增加，甚至无法完全成交。冰山委托策略将大额订单拆分成多个较小的订单，并按照一定的规则分批次、不显眼地提交到市场中。这样可以有效地减少对市场价格的影响，降低交易成本，尤其适合机构投资者或大户。
- 时间加权平均价格策略(TWAP): 类似于冰山委托，TWAP策略也是为了减少大额交易对市场价格的影响。TWAP策略将订单分成更小的部分，并在指定的时间段内均匀执行。它的目标是使最终的平均成交价格接近该时间段内的平均市场价格。例如，用户希望在一天内卖出100个比特币，TWAP策略会将这100个比特币分成多个小订单，并在一天内均匀卖出，从而降低市场冲击并获得更接近平均价格的成交价。
- 跟踪委托: 跟踪委托是一种动态的挂单策略，它会根据市场价格的波动自动调整挂单价格。用户需要设置一个跟踪幅度，当市场价格朝着有利方向波动时，挂单价格也会随之调整，从而捕捉更有利的交易机会。当市场价格朝着不利方向波动时，挂单价格则保持不变。这种策略特别适合捕捉趋势性行情，可以有效地提高交易的盈利能力。
- 止盈止损: 止盈止损是风险管理中至关重要的工具。用户可以预先设置盈利目标和可承受的最大亏损比例。当市场价格达到预设的盈利目标或亏损比例时，系统会自动平仓，锁定利润或控制风险。止盈止损策略可以有效地避免情绪化交易，防止利润回吐或亏损扩大，是保护投资本金的重要手段。
- 套利交易: 套利是指利用不同交易所或不同交易对之间存在的短暂价格差异来获取利润。例如，同一个比特币在OKX和币安上的价格可能略有不同，套利者可以在价格较低的交易所买入，并在价格较高的交易所卖出，从而赚取差价。套利交易通常需要快速的反应速度和高效的交易系统，OKX提供的套利交易功能可以帮助用户自动监控价格差异并执行套利交易。
三、网格交易策略设置详解
网格交易是OKX等加密货币交易所广泛采用的一种量化交易策略，旨在通过预设价格区间和网格密度，在市场波动中自动执行买卖操作，从而获取利润。下面以OKX平台上的币本位网格交易为例，详细介绍具体的设置步骤，助您更好地理解和运用此策略：
- 选择交易对： 登录您的OKX账户，进入交易页面。在众多加密货币交易对中，选择您感兴趣且具备一定波动性的交易对。例如，您可以选择BTC/USDT、ETH/USDT等主流币种的交易对。选择时需考虑交易对的流动性、波动率以及个人的风险承受能力。高流动性保证交易可以快速成交，适当的波动率则能带来更多的套利机会。
登录OKX账户，进入“交易”页面，选择“策略交易”。
确保您已成功注册并登录您的OKX账户。登录后，在OKX平台的顶部导航栏或侧边栏中找到并点击“交易”选项。这将引导您进入OKX的交易界面。
在交易界面中，寻找并选择“策略交易”入口。具体位置可能因OKX平台更新而略有不同，通常位于“交易”下拉菜单中或交易页面的某个显著位置。点击“策略交易”将进入策略交易专区，您可以在此创建、管理和执行您的自动化交易策略。
设置网格参数：
- 最高价和最低价： 定义网格交易策略运行的价格边界。最高价是策略允许执行交易的最高价格，最低价则是策略允许执行交易的最低价格。 只有当市场价格位于此预设区间内，策略才会启动并执行买卖操作。 价格区间的合理设置是网格交易盈利的关键因素之一。
- 网格数量： 指定在最高价和最低价之间创建多少个价格网格。网格数量直接影响交易的频率和单笔交易的潜在利润。 更多的网格意味着更小的网格间距，从而导致更频繁的交易和更小的单笔利润； 反之，较少的网格意味着更大的网格间距，交易频率降低，但单笔交易的潜在利润会增加。 选择合适的网格数量需要权衡交易频率和利润空间。
- 投入金额： 决定用于执行网格交易策略的总资金量。 投入金额将用于在网格内进行买入和卖出操作， 因此必须确保投入金额足够支持策略运行所需的初始购买和后续的补仓操作。 资金分配不足可能会导致策略无法充分执行，从而影响潜在收益。 投入金额的设定应结合个人的风险承受能力和资金管理策略进行综合考虑。
高级设置（可选）：
- 触发价格： 策略启动的先决条件。只有当标的资产的市场价格触及或超过设定的触发价格时，网格交易策略才会自动激活并开始执行买卖操作。合理设置触发价格可以避免在不希望的行情中启动策略，例如在震荡行情的高位或低位。
- 止盈价格： 风险管理的重要组成部分，用于锁定利润。当策略运行期间累计盈利达到预设的止盈价格时，系统将自动关闭当前策略，确保收益落袋为安。止盈价格的设置应结合对市场趋势的判断和个人风险承受能力。
- 止损价格： 另一项关键的风险管理工具，用于限制潜在损失。当策略运行期间累计亏损达到预设的止损价格时，系统会自动停止策略，防止亏损进一步扩大。止损价格的设置同样需要根据市场波动情况和个人风险偏好进行调整。
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网格模式：
定义网格间距的计算方式，直接影响策略的交易频率和盈利空间。
- 等差网格: 每个网格之间的价格差保持一致。例如，若初始价格为100，网格间距为1，则网格价格依次为101、102、103...和99、98、97...等。等差网格适用于价格波动相对平缓的市场。
- 等比网格: 每个网格之间的价格比例保持一致。例如，若初始价格为100，价格比例为1.01，则网格价格依次为101、102.01、103.03...和99、98.01、97.03...等。等比网格在价格较高时网格间距更大，在价格较低时网格间距更小，更适合价格波动幅度较大的加密货币，能够更好地适应价格的指数级增长或下跌。
确认参数，点击“创建策略”。
网格交易参数设置示例：
假设当前BTC/USD交易对的市场价格为30000 USD，以此价格作为参数设置的参考基准。
- 最高价： 35000 USD (策略运行价格上限。高于此价格，将不再执行卖单。)
- 最低价： 25000 USD (策略运行价格下限。低于此价格，将不再执行买单。)
- 网格数量： 10 (在最高价和最低价之间划分的网格数量，决定了交易的密集程度。)
- 投入金额： 0.1 BTC (用于执行网格交易策略的总BTC数量，影响每次买卖的头寸大小。)
- 网格模式： 等差网格 (网格划分方式，此处为等差，意味着每个网格之间的价格间隔相等。也存在等比网格等其他模式。)
在这个示例中，网格交易策略将在25000 USD至35000 USD的价格区间内运行。由于设置了10个网格，每个网格的间距为 (35000 USD - 25000 USD) / 10 = 1000 USD。因此，系统会在每个网格点挂出买单和卖单。具体来说，当价格下跌并触及某个网格的买单价格时，买单成交，买入一定数量的BTC。随后，当价格上涨并触及上方网格的卖单价格时，之前买入的BTC将被卖出，从而赚取两个网格之间的价格差，即1000 USD。通过不断重复低买高卖，策略旨在捕捉市场波动中的盈利机会。
四、定投策略设置详解
定投策略是一种被广泛认可的长期投资方法，尤其适合那些希望参与加密货币市场但又缺乏主动择时能力或不具备充足初始资金的投资者。通过定期投入固定金额，可以有效降低投资成本，平摊市场波动带来的风险，避免一次性买入可能遭遇的价格高点。
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选择合适的加密货币： 在开始定投前，需要仔细研究并选择具有长期发展潜力的加密货币。评估标准可以包括项目的技术实力、团队背景、市场接受度、应用场景以及社区活跃度等因素。选择那些具有实际应用价值，并且能够在未来区块链生态系统中占据重要地位的加密货币。
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确定投资周期： 定投周期可以是每周、每月或其他自定义的周期。选择合适的投资周期应根据个人的资金情况和对市场的判断来决定。通常来说，较短的投资周期可以更有效地平摊风险，但也会增加交易频率。常见的周期包括每周一次、每月一次或每两周一次。
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设定投资金额： 每次定投的金额应根据个人的财务状况和风险承受能力来确定。建议将定投金额控制在可承受范围内，避免对日常生活造成影响。可以考虑将每月可支配收入的一小部分用于加密货币定投，并长期坚持。
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选择交易平台： 选择一个安全可靠、手续费合理的加密货币交易平台至关重要。确保平台具有良好的声誉、完善的安全措施以及便捷的交易功能。同时，了解平台的手续费结构，选择手续费较低的平台可以降低投资成本。
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执行定投计划： 一旦确定了投资策略，就需要严格执行定投计划，避免因市场波动而随意更改计划。长期坚持定投，才能享受到复利带来的收益。设置自动定投功能可以帮助投资者更好地执行计划，避免人为因素的干扰。
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监控和调整： 虽然定投策略旨在长期投资，但定期监控投资组合的表现仍然很重要。根据市场变化和个人情况，可以适当调整投资策略，例如增加或减少投资金额，或者更换投资标的。密切关注市场动态，但避免频繁交易。
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风险管理： 加密货币市场波动性较大，定投策略虽然可以降低风险，但并不能完全消除风险。投资者需要充分了解加密货币市场的风险，做好风险管理，避免过度投资。可以考虑将加密货币投资组合与其他类型的资产进行分散配置，以降低整体风险。
登录OKX账户，进入“交易”页面，选择“策略交易”。
请确保您已成功登录您的OKX（欧易）账户。 登录后，导航至页面顶部的“交易”选项卡，通常位于导航栏的显著位置。 在“交易”下拉菜单中，找到并点击“策略交易”选项。 这将引导您进入OKX的策略交易平台，您可以在此设置和执行各种自动化交易策略。
选择“定投策略”。
定投策略，又称定期定额投资，是指在固定的时间间隔，以固定的金额投资于特定的加密货币资产。这种策略旨在通过分散投资时点，降低市场波动带来的风险，平滑投资成本，并长期积累资产。
定投优势：
- 降低择时风险： 无需预测市场高低点，避免因错误判断而错失投资机会。
- 平均投资成本： 通过在不同价格买入，降低平均购买成本，有望在长期获得更稳定的收益。
- 分散投资风险： 分散投资于多个时间点，降低单次投资的风险。
- 省时省力： 无需频繁盯盘，节省时间和精力。
- 适合长期投资： 尤其适合对加密货币长期看好的投资者。
定投注意事项：
- 选择优质标的： 选择具有长期价值和发展潜力的加密货币。
- 设定合理金额： 根据自身财务状况和风险承受能力，设定合理的定投金额。
- 坚持长期投资： 定投是一个长期过程，需要坚持不懈，才能看到效果。
- 关注市场动态： 虽然不需要择时，但仍需关注市场动态，以便及时调整策略。
- 评估风险承受能力： 充分了解加密货币市场的风险，确保自身能够承受潜在的损失。
设置定投参数：
- 投资周期： 设置定投的频率，即定期购买加密货币的时间间隔。常见的选择包括每日、每周、每月，甚至可以自定义更精细的周期。选择合适的投资周期应考虑个人的资金情况、风险承受能力以及市场波动性。较短的周期（如每日）可以更有效地平摊风险，但操作频率较高；较长的周期（如每月）操作频率较低，但可能错过市场波动带来的机会。
- 每次投资金额： 设置每次执行定投策略时投入的金额。该金额应根据个人的财务状况和投资目标来确定。建议从少量资金开始，逐步增加投入，以便更好地适应市场变化。同时，也需要考虑到交易所的最小交易额限制。
- 总投资金额（可选）： 设置整个定投计划的总投资上限。当累计投资金额达到设定的总投资金额时，定投策略将自动停止执行。这是一个可选参数，主要用于控制整体投资规模，避免过度投资。如果未设置此参数，定投策略将按照设定的投资周期和每次投资金额持续执行，直到手动停止。
高级设置（可选）：
- 止盈比例： 当策略运行过程中，账户累计盈利达到预设的止盈比例时，系统将自动执行平仓操作，结束当前策略的运行。止盈比例的设置有助于锁定利润，避免市场回调导致盈利回吐。用户应根据自身的风险偏好和市场判断，合理设置止盈比例。例如，若设定止盈比例为10%，则当盈利达到本金的10%时，策略自动结束。
- 止损比例： 与止盈比例相反，止损比例用于限制策略运行过程中可能产生的亏损。当账户累计亏损达到预设的止损比例时，系统同样会自动平仓并停止策略。止损是风险管理的重要手段，能够有效控制潜在损失，保护本金安全。用户应根据自身的风险承受能力和对市场波动的预期，谨慎设置止损比例。例如，若设定止损比例为5%，则当亏损达到本金的5%时，策略自动结束。
确认参数，点击“创建策略”。
定投策略参数设置示例：
假设您希望采用定投策略，长期投资于比特币 (BTC)，以此分散风险并降低择时难度。
- 投资周期： 每周。这意味着系统将按照设定的频率，例如每周的固定时间（如每周一的上午8点），自动执行买入操作。选择更短的周期（如每日）可能更有效分散风险，但也会增加交易频率和潜在的手续费支出。更长的周期（如每月）则可能错过一些市场波动带来的机会。
- 每次投资金额： 100 USDT。这是指每次执行定投策略时，投入的固定金额。投资者应根据自身的财务状况、风险承受能力和投资目标来确定每次投资金额。金额过大可能导致资金压力，金额过小则可能影响投资效果。
- 总投资金额： 10000 USDT。这代表计划投入的总资金量。系统可以根据总投资金额和每次投资金额，自动计算出需要执行定投的次数。 投资者可以根据实际情况灵活调整总投资金额，例如在市场出现大幅下跌时，增加投资金额以摊平成本。
在这个例子中，您的定投策略将设定为每周自动购买价值 100 USDT 的 BTC。系统会在每个设定的投资周期自动执行买入指令，无需人工干预。 通过长期坚持定投，可以在一定程度上规避市场波动的影响，获得较为平均的投资成本。需要注意的是，定投并非稳赚不赔的策略，投资者仍需对市场风险保持警惕，并根据自身情况适时调整投资策略。
五、注意事项
- 资金管理： 自动交易策略并非万无一失，切勿将全部资金投入单一策略或自动交易系统。应根据自身风险承受能力，合理分配资金，建议仅使用可承受损失的资金进行自动交易。
- 风险控制： 严格设置止盈和止损点是降低潜在损失的关键。止盈点用于锁定利润，止损点则限制了单笔交易的最大亏损。根据市场波动性和个人风险偏好，调整止盈止损的幅度，务必在策略启动前明确设置。
- 市场分析： 成功的自动交易依赖于对市场行情的深刻理解。在启动自动交易策略前，务必进行充分的市场分析，包括趋势判断、支撑阻力位识别、以及重要事件对市场的影响评估。选择与当前市场环境相匹配的交易策略，例如趋势跟踪策略或震荡市策略。
- 策略回测： 在实盘交易前，利用OKX提供的历史数据对交易策略进行回测至关重要。通过回测，可以评估策略在不同市场条件下的表现，发现潜在的漏洞和风险。根据回测结果，优化策略参数，例如移动平均线的周期、RSI的超买超卖阈值等，以提高策略的盈利能力和稳定性。
- 监控策略： 自动交易并非一劳永逸。即使经过充分的回测和优化，也需要定期监控策略的运行状况。关注策略的盈亏情况、交易频率、以及持仓时间等指标。当市场环境发生变化时，或策略表现不佳时，及时调整策略参数或停止策略运行。
- 了解费用： 交易手续费是影响盈利的重要因素。充分了解OKX平台的交易手续费结构，包括挂单费、吃单费、以及其他可能产生的费用。将手续费纳入交易策略的考量范围，避免因高额手续费侵蚀利润。考虑使用返佣计划来降低交易成本。
- 熟悉平台规则： 在使用OKX平台进行自动交易前，务必仔细阅读并理解平台的所有交易规则，包括合约规则、杠杆规则、以及风控规则等。避免因违反平台规则而导致账户被限制或交易被取消。注意OKX平台可能发布的公告和通知，及时了解平台规则的更新和变化。
六、其他高级交易策略
除了网格交易和定期投资（定投）策略，OKX平台还提供了多种其他自动交易策略，旨在满足不同风险偏好和投资目标的用户需求。这些策略允许用户在预设条件下自动执行交易，从而优化交易效率并捕捉市场机会，即使在用户无法持续监控市场时也能有效运作。
冰山委托： 将大额订单拆分成多个小额订单，分批执行，减少对市场价格的冲击。 适用于大额交易，避免引起市场波动。每个策略都有其独特的适用场景和优缺点，需要根据自身的需求和风险承受能力选择合适的策略。
七、高级技巧
- API交易： OKX提供了一套全面的应用程序编程接口 (API)，使具备编程技能的用户能够以程序化的方式访问和管理其交易活动。 通过API，用户可以构建和部署复杂的自动化交易策略，超越平台提供的标准功能。 这种方式特别适合需要高频交易、定制化算法或与其他系统集成的情况。 利用API，用户可以精确控制订单类型、交易时机和风险管理参数，从而优化其交易执行效率。 API还支持数据检索，允许用户获取历史交易数据、市场深度信息和其他关键指标，用于策略回测和优化。
- 第三方平台： 为了增强交易体验，用户可以将OKX账户连接到各种第三方平台，例如TradingView。 这些平台通常提供更高级的图表分析工具、自定义指标和预警功能，帮助用户更深入地了解市场趋势并制定更明智的交易决策。 通过将OKX账户与这些平台连接，用户可以直接在第三方界面上执行交易，利用其强大的分析能力进行更有效的策略部署。 一些平台还提供自动交易功能，允许用户根据预定义的规则自动执行交易，进一步提高交易效率和响应速度。
- 策略组合： 为了提高交易效率和风险控制能力，建议将多种自动交易策略组合使用。 例如，可以同时运行网格交易和定投策略，利用网格交易在震荡市场中获利，同时通过定投策略长期积累资产。 另一种组合方式是使用跟踪委托配合止盈止损，跟踪委托可以帮助锁定利润，而止盈止损则可以限制潜在损失。 通过巧妙地组合不同的策略，用户可以根据市场变化动态调整其交易策略，从而提高整体盈利能力并降低风险。 策略组合还可以根据用户的风险承受能力和投资目标进行定制，以实现最佳的投资效果。
期待这些深入的技巧能够助力您更有效地探索和运用OKX平台的自动交易功能。 预祝您在交易中取得理想的成果！